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日元套利交易风险

日元套利交易风险

在笔者写下这篇文章的几天前,以低利息国货币拆借美元买长期美国国债的套息交易收益率刚刚越过对冲成本线,意味着从理论上计算,这种理论上“稳赚不赔”的交易告一段落。上一次类似的情况是2005年秋 … 日元套利交易火热 “渡边太太”忙抢钱 _ 东方财富网 日本央行持续实行近乎零利率的超宽松货币政策导致“日元”大幅贬值,让日元套利交易活跃程度创下多年新高,渡边太太们也从中大捞一笔。日本 国际清算银行预警:期市套利交易过去两年激增::全景期货频道 日元套利交易是近年来最为流行的国际投资策略,从冰岛到南非,从土耳其到新西兰,日元套利交易肆意推高高利率地区资产价格,而一旦相关交易 谁触击汇率骤跌:人民币-日元套利交易退潮效应? _ 东方财富网

加之人民币兑日元近年持续升值,扣除相关融资成本与手续费用,人民币-日元套利交易年化收益接近4%。 随着日本央行持续采取量化宽松货币政策压低日元汇率,多数人民币-日元套利者相信随着人民币持续单边升值,相关套利交易收益将水涨船高。

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日元套利交易的负面影响. 据统计,当前日元套利交易总规模约在2000亿—3000亿美元。庞大的日元套利资金广泛散布于全球股市、汇市以及商品市场,其负面影响表现在: 第一,日元套利交易可能助长有关国家特别是新兴市场国家的资产泡沫。

套利的根本目的 2113 就 是无 风险获利。 5261 利用 证券 定价之间的不 一致 进行资金转移 4102 ,从中 1653 赚取 无风险利润的行为称为套利。 套利行为需要同时进行等量证券的买卖,以便从其价格关系的差异中获取利润。套利概念是资本市场理论的核心。 套利(英语: arbitrage ,又称套戥 ),是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价,流动资本以赚取利润。 通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取低风险的收益。

日元兑欧元连跌 近期相当抗跌的日元本周后几天表现疲软,日元除周五兑美元大贬外,兑其余货币无不下跌,其中日元兑欧元连贬四天,从周一的149.11日元贬至周五同上时间的152.38日元,共计贬幅达2.2%。

对套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。如美元存款利率高于日元存款利率,如果将手中的日元 其中,日元套利交易的历史更久,规模更大,因此日元汇率上升的幅度往往更大。由于买入日元更多是为回避市场风险而进行的被动平仓交易,因此称为"被避险"也许更为贴切。 日元具有24小时相对流动性货币的特点。 因为大部分东方经济与日本经济相关度增强,日元对关系到亚洲股市的因素相当敏感。由于该货币和几年里占据优势的其他主要货币的利率存在差别,它也同样对任何会影响所谓的"套利交易"的变化敏感。 这意味着,日元外汇套利交易的平均利差收益约为每年130亿美元,三年就是390亿美元。 而同期,日元相对美元贬值了近一半,这样2600亿美元的海外 此前,日元套利交易的成功示范,意味着会有更多的投机资金跟风加入到美元套利交易中。 一旦美元套利交易兴起,就会对国际金融市场产生很大的动荡与影响。 第一,由于新兴市场的基本面良好,能吸引更多的投机资金流入,这部分投机资金将推动股市上涨

加之人民币兑日元近年持续升值,扣除相关融资成本与手续费用,人民币-日元套利交易年化收益接近4%。 随着日本央行持续采取量化宽松货币政策压低日元汇率,多数人民币-日元套利者相信随着人民币持续单边升值,相关套利交易收益将水涨船高。

2009年9月17日 由于基准利率保持低位,日元和瑞郎是传统的套利交易融资货币,在 随着金融市场 的逐步稳定,美元Libor中的风险溢价和流动性溢价都大幅降低。 2013年1月15日 而某种程度上,步“弱美元”后尘的日元也会成为外汇交易员们“套利交易”的 日元过 快贬值或隐藏不确定风险:此前日本国债主要由日本国内机构和 

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