波动率策略实战 下面我们以白糖期权为例，实战讲解如何利用iv预测布局 期权波动率 策略。 4月19日，白糖期权作为国内第二只商品期权在郑商所上市。通过当日交易数据，我们选取三个指标来判断1709期权合约平值iv水平。 (1)判断hv与iv的相对位置。 浅析期权波动率交易策略 - options.hexun.com 浅析期权波动率交易策略 我已授权 . 和讯首页 新闻 股票 基金 期货 外汇 跨式组合买入两份平值期权，宽跨式组合买入两份虚值期权，所以后者的建仓成本相对较低，但是在无任何期货对冲的配合下，后者的非盈利区间也相对更宽，也就是需要更大的波动 “量化小年”复盘：受限低波动率 期权策略应运而生 -期货频道-和讯网 目前，市场依然处于低波动率，市场仍在积极找寻应对这一情况的新策略，备受瞩目的期权策略正开始被部分机构所采用。 量化策略小年 2017年，量化产品一改过去几年的强势，众多机构的量化产品表现不 … 中国外汇储备有效管理：宏观策略与微观措施
了解证券的波动性对每个交易者都很重要，因为不同的波动水平更适合于某些策略和心理学。例如，对于寻求稳定增长资本而不愿意承担很多风险的外汇交易者，建议选择一个具有较低波动率的货币对。 本报记者 谷枫 北京报道 2017年转眼已经翻篇。刚过去的一年中量化市场波澜不惊，这让量化投资面临严峻考验：一方面，传统的股指期货继续受限于 重大外汇新闻交易策略（也称为新闻波动性套利交易）专门用于在尽量降低风险的情况下根据重大外汇信息进行交易。该策略仅可用于美国 gdp、非农业就业情况或利率决策等重大外汇新闻的发布。虽然所有货币对都会对此产生反应，但由于较低的差价和较高的流动性，美元货币对往往可以产生最佳
低波动难以持久？为什么说市场将迎来"风暴"!？ 文 / 冷静 2019-04-15 20:56:39 来源：fx168财经网
为何外汇市场波动性下降了？-外汇频道-和讯网 将英国退欧问题搁置一边，意味着潜在的宏观风险再次被推迟，而永远不会结束、但仍然积极的中美贸易谈判也在低波动率的环境中发挥了作用。 澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril看来，这几个因素导致了波动性的减弱，尤其是美联储今年1月开始的鸽派 外汇波动率交易的Playbook - 算法和机械的外汇策略 | …
2000年的时候在线外汇交易盛行，因此也涌现了一大批外汇经纪商，为外汇交易者提供服务。正是因为有太多的经纪商出现以至于我们无法区别他们的好坏，也无法从中选择适合我们的经纪商，于是我们平台将会对众多的经纪商作具体的介绍，来帮助交易者更清楚的了解经纪商。 5月14日，美元指数近期一直窄幅波动，但距离3月底触及的逾三年高点仅差3%，因金融市场仍对疫情的经济影响感到紧张，对